Πλοήγηση ανά Συγγραφέας "Chima, Maintinel"

Τώρα δείχνει 1 - 1 of 1
  • Μικρογραφία εικόνας
    Τεκμήριο
    Επιλογή και ανάλυση χαρτοφυλακίου με την αρχή της μέγιστης εντροπίας.
    (ΕΛΜΕΠΑ, Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, 2023-12-11) Χίμα, Μαϊντινέλ; Chima, Maintinel
    Η επιλογή επενδυτικού χαρτοφυλακίου χρησιμοποιώντας την αρχή της Μέγιστης Εντροπίας είναι το θέμα της παρούσας Εργασίας. Η κλασική προσέγγιση της «σύγχρονης θεωρίας χαρτοφυλακίου» που προτάθηκε από τον Markowitz χρησιμοποιεί την διακύμανση του χαρτοφυλακίου, ως μέτρο του κινδύνου του επενδυτή, με στόχο τη δημιουργία χαρτοφυλακίων χαμηλού κινδύνου. Η προσέγγιση της μέγιστης εντροπίας χρησιμοποιεί την εντροπία ως μέτρο της διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου που επίσης είναι σημαντικό κριτήριο για επενδυτικές αποφάσεις. Τα βασικά σημεία των 2 προσεγγίσεων παρουσιάζονται στο θεωρητικό μέρος της εργασίας. Στη συνέχεια γίνεται εφαρμογή σε χαρτοφυλάκιο 5 μετοχών από το Ελληνικό Χρηματιστήριο. Χρησιμοποιώντας τις ημερήσιες αποδόσεις των μετοχών στην περίοδο 2018- 23 συγκρίνονται 4 χαρτοφυλάκια που προκύπτουν από τις 2 μεθοδολογίες.