Πλοήγηση ανά Συγγραφέας "Galeraki, Kyriakoula"

Τώρα δείχνει 1 - 1 of 1
  • Μικρογραφία εικόνας
    Τεκμήριο
    Μελέτη τραπεζικών μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α. κατά την περίοδο της κρίσης στην Ελλάδα.
    (Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική, 2015-02-26T13:27:18Z) Γαλεράκη, Κυριακούλα; Galeraki, Kyriakoula
    Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάμε την πορεία των μετοχών των πέντε μεγαλύτερων τραπεζών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών κατά την περίοδο της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Κύριος στόχος είναι να αναδείξουμε το κατάλληλο υπόδειγμα πρόβλεψης της διαχρονικής συμπεριφοράς των μετοχών. Για τον σκοπό αυτό θα εξετάσουμε τα Αυτοπαλινδρόμενα Ολοκληρωμένων Κινητών Μέσων μοντέλα (Autoregressive Integrated Moving Average – ARIMA models) και πως αυτά βοηθούν στην πρόβλεψη των διαχρονικών τιμών των μετοχών. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη όπου στο πρώτο μέρος γίνεται ανάλυση των αιτιών ανάπτυξης και εκδήλωσης της κρίσης καθώς επίσης και των αντιδράσεων που προξένησε. Η κρίση επέφερε αλλαγές στην λειτουργία του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος και στο πρώτο μέρος της διπλωματικής εργασίας αναλύεται συνοπτικά ο ρόλος των οίκων αξιολόγησης και οι λειτουργίες του τραπεζικού συστήματος καθώς και οι αλλαγές που έχουν επέλθει σε αυτό όσον αφορά την λειτουργία, την εποπτεία και τον έλεγχο των ιδρυμάτων. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας γίνεται ανάλυση των παραγόντων που συμβάλουν στην μεταβλητότητα της χρηματιστηριακής αγοράς. Αναφέρουμε συνοπτικά την πορεία του ελληνικού χρηματιστήριου και του δείκτη FTSE 20 και αναλύουμε τις πέντε τράπεζες των οποίων τις μετοχές θα εξετάσουμε. Προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα όσον αφορά τον κίνδυνο και την απόδοση κάθε μετοχής υπολογίσαμε την διακύμανση, την τυπική απόκλιση και τον συντελεστή μεταβλητότητας σε κάθε μία από τις πέντε μετοχές και για την περίοδο από1/1/2008 έως 31/12/2011. Τέλος γίνεται εφαρμογή με την βοήθεια του προγράμματος e-views 5.0. και την μέθοδο Box – Jenkins, στις μετοχές των τραπεζών προκειμένου να γίνει η επιλογή του καταλληλότερου υποδείγματος ARMA για την πρόβλεψη των αποδόσεων των μετοχών.