Πλοήγηση ανά Συγγραφέας "Mitaki, Styliani"
Τώρα δείχνει 1 - 1 of 1
Αποτελέσματα ανά σελίδα
Επιλογές ταξινόμησης
Τεκμήριο Αποτελεσματικότητα των χρηματιστηρίων: διερεύνηση με δεδομένα υψηλής συχνότητας.(Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 2018-05-22) Μητάκη, Στυλιανή; Μουντράκης, Εμμανουήλ; Mitaki, Styliani; Mountrakis, EmmanouilΣτη παρούσα εργασία θα εξετάσουμε την αποτελεσματικότητα των χρηματαγορών και θα επικεντρωθούμε στην ασθενή μορφή της αποτελεσματικής αγοράς. Συλλέξαμε για τη περίοδο 30 Ιανουαρίου 2017 έως 28 Απριλίου 2017 δεδομένα υψηλής συχνότητας (τιμές κλεισίματος ανά λεπτό) από πέντε χρηματιστήρια, πιο συγκεκριμένα από τους χρηματιστηριακούς δείκτες FTSE100, S&P500, CAC40, HANG SENG και DAX30. Η μελέτη μας αρχίζει με τη χρήση του υποδείγματος του τυχαίου περιπάτου και έπειτα πιο αναλυτικά, με την απλή παλινδρόμηση ώστε να ελέγξουμε με την ασθενή μορφή αποτελεσματικότητας αν οι χρηματιστηριακές αγορές είναι αποτελεσματικές. Στόχος της εργασία μας είναι να αποδείξουμε πως οι παρούσες τιμές των χρεογράφων αντικατοπτρίζουν και ενσωματώνουν απόλυτα κάθε σχετική και διαθέσιμη πληροφορία με τρόπο γρήγορο και ακριβή και επομένως, οι τιμές των μετοχών στην αγορά αντικατοπτρίζουν την πραγματική αξία του αξιόγραφου λόγω του ότι η τιμή της μετοχής αντιδρά αμέσως σε κάθε νέα πληροφόρηση. Τα αποτελέσματα για τις περιόδους που μελετήσαμε μας δείχνουν ότι, οι χρηματιστηριακές αγορές εκτός από αυτή της Αμερικής απορρίπτουν την μηδενική υπόθεση και είναι στατιστικά σημαντικές άρα είναι και αποτελεσματικές.