Πλοήγηση ανά Συγγραφέας "Theodorakis Vrouvakis, Ioannis Leonidas"

Τώρα δείχνει 1 - 1 of 1
  • Μικρογραφία εικόνας
    Τεκμήριο
    Διαχείριση κινδύνου αγοράς - Μελέτη περίπτωσης.
    (ΕΛΜΕΠΑ, Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, 2025-03-05) Θεοδωράκης Βρουβάκης, Ιωάννης Λεωνίδας; Theodorakis Vrouvakis, Ioannis Leonidas; Λεμονάκης, Χρήστος; Lemonakis, Christos
    Η παρούσα εργασία εξετάζει τον κίνδυνο αγοράς ενός χαρτοφυλακίου μετοχών που αποτελείται από εταιρείες διαφόρων κλάδων της οικονομίας, όπως οι τράπεζες, τα βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες, οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας και η υγεία. Σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση των αποδόσεων και των κινδύνων που σχετίζονται με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία κατά την περίοδο 2020-2023, με έμφαση στη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου και την αποτελεσματικότητά της στη μείωση του συνολικού κινδύνου. Εξετάζονται επίσης η επίδραση του μεγέθους της επένδυσης στην απόδοση και τον κίνδυνο, όπως και η επίδραση της μεταβλητότητας των μετοχών κάθε κλάδου. Για την ανάλυση, χρησιμοποιούνται σύγχρονες τεχνικές μέτρησης κινδύνου, όπως το Value-at-Risk (VaR) και το Conditional Value-at-Risk (CVaR), οι οποίες εκτιμούν τις πιθανές απώλειες που θα μπορούσαν να προκύψουν υπό διάφορα οικονομικά σενάρια. Επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη περιγραφικά στατιστικά για την απόδοση και τη μεταβλητότητα κάθε μετοχής, ενώ γίνεται ανάλυση της ασυμμετρίας και της κύρτωσης για την κατανόηση της κατανομής των αποδόσεων. Η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου σε τέσσερις διαφορετικούς κλάδους αναδεικνύεται ως σημαντικός παράγοντας μείωσης του συνολικού κινδύνου, ενώ οι μεγαλύτερες επενδύσεις αποδεικνύεται ότι προσφέρουν καλύτερες δυνατότητες διαφοροποίησης και χαμηλότερο κίνδυνο. Τέλος, η εργασία παρουσιάζει προτάσεις για μελλοντική έρευνα, όπως η επέκταση της ανάλυσης σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, η ανάπτυξη νέων μοντέλων κινδύνου και η εφαρμογή τεχνικών μηχανικής μάθησης για την πρόβλεψη αποδόσεων. Οι προτάσεις αυτές αποσκοπούν στη βελτίωση της διαχείρισης κινδύνου και στη δημιουργία πιο αποτελεσματικών επενδυτικών στρατηγικών.