Πλοήγηση ανά Συγγραφέας "Toris, Andreas"

Τώρα δείχνει 1 - 1 of 1
  • Μικρογραφία εικόνας
    Τεκμήριο
    Διαχείριση χαρτοφυλακίου με την προσέγγιση της αξίας σε κίνδυνο.
    (Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο), 2016-01-12T10:19:25Z) Τόρης, Ανδρέας; Toris, Andreas
    Η σύσταση ενός χαρτοφυλακίου στοχεύει στην μείωση του συνολικού κινδύνου και την προφύλαξη του κεφαλαίου από μεγάλες μεταβολές στις τιμές ορισμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Ο υπολογισμός του βέλτιστου χαρτοφυλακίου παρέχει τη δυνατότητα εύρεσης του σημείου, πάνω στην καμπύλη αποδόσεων, που θα δώσει την καλύτερη απόδοση για ορισμένο επίπεδο κινδύνου. Στη συνέχεια, αναλύονται οι διάφοροι τύποι κινδύνων και η στάση έναντι του ρίσκου από τον επενδυτή. Ο υπολογισμός του VaR και η παράθεση των αδυναμιών του, ολοκληρώνουν την αναφορά στη μεθοδολογία, της αξίας σε κίνδυνο ή δυνητικής ζημίας (VaR), με την περιγραφή των μεθόδων επανελέγχου (backtesting). Στην παρούσα εργασία, αναφέρονται όλες οι μέθοδοι υπολογισμού της αξίας σε κίνδυνο, ενώ γίνεται περιγραφή των μεθόδων της ιστορικής προσομοίωσης, της προσομοίωσης Monte Carlo και της μεθόδου συνδιακύμανσης, η οποία και υπολογίζεται στο χαρτοφυλάκιο που δημιουργείται στο τέλος της εργασίας. Για την επιλογή του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιήθηκαν δείκτες τεχνικής ανάλυσης και κινητοί μέσοι όροι για την λήψη σημάτων που αφορούν την τάση των τιμών και για την εξομάλυνση αυτών (των τιμών), αντίστοιχα.