Data-driven forecasting of price formation in the Greek day-ahead electricity market
Δεν υπάρχει διαθέσιμη μικρογραφία
Ημερομηνία
2026-03-27
Συγγραφείς
Τίτλος Εφημερίδας
Περιοδικό ISSN
Τίτλος τόμου
Εκδότης
ΕΛΜΕΠΑ, Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΔΠΜΣ Ενεργειακά Συστήματα
Επιβλέπων
Περίληψη
This thesis presents a data-driven framework for modelling and forecasting price formation in the Greek
Day-Ahead Electricity Market through the structural reconstruction of historical data from accepted key
energy generation order types. Instead of directly predicting the Market Clearing Price (MCP), the proposed
approach decomposes the auction mechanism into its fundamental components, granting valuable insights
regarding market behaviour. The orders’ energy generation categories are Block Orders, Hourly Hybrid
Orders and Implicit Import Orders, and each category is forecasted through different techniques, based on
their time-series properties. Ridge regression and Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) are
used for Block Orders, hybrid order curves are forecasted through Functional Principal Component
Analysis (FPCA) that capture their high-dimensional temporal structure, while Implicit Import Orders are
forecasted through a Markov-LASSO/Logit model that is useful in capturing the time-series activation-like
behaviour and traded energy magnitudes. The individual forecasts are recombined to produce the MCP
forecast, which is compared with the recorded data for the time interval under study.
Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει ένα πλαίσιο βασισμένο σε δεδομένα (data-driven) για τη μοντελοποίηση και την πρόβλεψη του σχηματισμού τιμών στην ελληνική Αγορά Επόμενης Ημέρας (Day-Ahead Market) ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της δομικής ανακατασκευής ιστορικών δεδομένων από αποδεκτούς βασικούς τύπους εντολών παραγωγής. Αντί για την απευθείας πρόβλεψη της Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς (MCP), η προτεινόμενη προσέγγιση αναλύει τον μηχανισμό της δημοπρασίας στα θεμελιώδη συστατικά του, παρέχοντας πολύτιμες γνώσεις σχετικά με τη συμπεριφορά της αγοράς. Οι κατηγορίες εντολών παραγωγής ενέργειας είναι οι Εντολές Μπλοκ (Block Orders), οι Ωριαίες Υβριδικές Εντολές (Hourly Hybrid Orders) και οι Εντολές Έμμεσων Εισαγωγών (Implicit Import Orders), και κάθε κατηγορία προβλέπεται μέσω διαφορετικών τεχνικών, βάσει των ιδιοτήτων των χρονοσειρών τους. Η παλινδρόμηση Ridge και το μοντέλο ARIMA χρησιμοποιούνται για τις Εντολές Μπλοκ, οι καμπύλες των υβριδικών εντολών προβλέπονται μέσω της Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών Συναρτήσεων (FPCA) που αποτυπώνει την πολυδιάστατη χρονική δομή τους, ενώ οι Εντολές Έμμεσων Εισαγωγών προβλέπονται μέσω ενός μοντέλου Markov-LASSO/Logit, το οποίο είναι χρήσιμο για την αποτύπωση της συμπεριφοράς ενεργοποίησης και των μεγεθών της διαπραγματεύσιμης ενέργειας. Οι επιμέρους προβλέψεις συνδυάζονται εκ νέου για την παραγωγή της πρόβλεψης της MCP, η οποία συγκρίνεται με τα καταγεγραμμένα δεδομένα για το υπό μελέτη χρονικό διάστημα.
Η παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζει ένα πλαίσιο βασισμένο σε δεδομένα (data-driven) για τη μοντελοποίηση και την πρόβλεψη του σχηματισμού τιμών στην ελληνική Αγορά Επόμενης Ημέρας (Day-Ahead Market) ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της δομικής ανακατασκευής ιστορικών δεδομένων από αποδεκτούς βασικούς τύπους εντολών παραγωγής. Αντί για την απευθείας πρόβλεψη της Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς (MCP), η προτεινόμενη προσέγγιση αναλύει τον μηχανισμό της δημοπρασίας στα θεμελιώδη συστατικά του, παρέχοντας πολύτιμες γνώσεις σχετικά με τη συμπεριφορά της αγοράς. Οι κατηγορίες εντολών παραγωγής ενέργειας είναι οι Εντολές Μπλοκ (Block Orders), οι Ωριαίες Υβριδικές Εντολές (Hourly Hybrid Orders) και οι Εντολές Έμμεσων Εισαγωγών (Implicit Import Orders), και κάθε κατηγορία προβλέπεται μέσω διαφορετικών τεχνικών, βάσει των ιδιοτήτων των χρονοσειρών τους. Η παλινδρόμηση Ridge και το μοντέλο ARIMA χρησιμοποιούνται για τις Εντολές Μπλοκ, οι καμπύλες των υβριδικών εντολών προβλέπονται μέσω της Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών Συναρτήσεων (FPCA) που αποτυπώνει την πολυδιάστατη χρονική δομή τους, ενώ οι Εντολές Έμμεσων Εισαγωγών προβλέπονται μέσω ενός μοντέλου Markov-LASSO/Logit, το οποίο είναι χρήσιμο για την αποτύπωση της συμπεριφοράς ενεργοποίησης και των μεγεθών της διαπραγματεύσιμης ενέργειας. Οι επιμέρους προβλέψεις συνδυάζονται εκ νέου για την παραγωγή της πρόβλεψης της MCP, η οποία συγκρίνεται με τα καταγεγραμμένα δεδομένα για το υπό μελέτη χρονικό διάστημα.
Περιγραφή
Λέξεις-κλειδιά
Electricity market, Electricity price forecasting, Greece, Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, Πρόβλεψη τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, Ελλάδα